Сравнение XIFR с AMRC
XIFR (XPLR Infrastructure LP) and AMRC (Ameresco, Inc.) are both stocks. XIFR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AMRC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, XIFR returned -3.77%/yr vs 21.38%/yr for AMRC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIFR и AMRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIFR показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у AMRC с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции XIFR уступали акциям AMRC по среднегодовой доходности: -3.77% против 21.38% соответственно.
XIFR
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 36.40%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -38.09%
- 5 лет*
- -25.18%
- 10 лет*
- -3.77%
AMRC
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 117.42%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам XIFR и AMRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIFR XPLR Infrastructure LP | 22.90% | -43.82% | -32.61% | -53.32% | -13.52% | 30.01% | 32.40% | 27.54% | 3.74% | 75.99% |
AMRC Ameresco, Inc. | 13.79% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | -29.84% | 55.90% | 198.51% | 24.11% | 63.95% | 56.36% |
Correlation
The correlation between XIFR and AMRC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between XIFR and AMRC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XIFR:
$1.16B
AMRC:
$1.76B
XIFR:
$1.11
AMRC:
$0.59
XIFR:
11.11
AMRC:
56.38
XIFR:
0.98
AMRC:
0.90
XIFR:
0.11
AMRC:
1.59
XIFR:
$1.18B
AMRC:
$1.98B
XIFR:
$228.00M
AMRC:
$308.56M
XIFR:
$602.00M
AMRC:
$208.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIFR vs. AMRC — Ранг доходности на риск
XIFR
AMRC
Сравнение XIFR c AMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и Ameresco, Inc. (AMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIFR | AMRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.65 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.98 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIFR | AMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XIFR и AMRC
Максимальная просадка XIFR за все время составила -88.29%, примерно равная максимальной просадке AMRC в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIFR и AMRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIFR | AMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -91.12% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -44.48% | +24.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -86.26% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.29% | -91.12% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -91.12% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -65.82% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -42.67% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 23.65% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIFR и AMRC
Текущая волатильность для XPLR Infrastructure LP (XIFR) составляет 14.22%, в то время как у Ameresco, Inc. (AMRC) волатильность равна 25.38%. Это указывает на то, что XIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIFR | AMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 25.38% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 44.86% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 82.26% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 74.18% | -28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 63.22% | -22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIFR и AMRC
Ни XIFR, ни AMRC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIFR XPLR Infrastructure LP | 0.00% | 0.00% | 20.20% | 11.10% | 4.27% | 3.08% | 3.37% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIFR и AMRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPLR Infrastructure LP и Ameresco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIFR и AMRC
XIFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 275.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
XIFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила об операционной прибыли в -48.00M при выручке в 275.00M, что соответствует операционной рентабельности -17.5%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
XIFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 275.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
XIFR and AMRC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRC has higher volatility (25.38%) compared to XIFR (14.22%). In terms of maximum drawdown, XIFR dropped -88.29% vs AMRC's -91.12%.
AMRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIFR и AMRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор