PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XID.TO с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с INDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XID.TO (iShares India Index ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds from iShares - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XID.TO returned 6.77%/yr vs 6.97%/yr for INDY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как INDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XID.TO показывает доходность -10.58%, а INDY немного выше – -10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XID.TO имеют среднегодовую доходность 6.77%, а акции INDY немного впереди с 6.97%.

XID.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-9.99%
С начала года
-10.58%
1 год
-11.21%
3 года*
2.62%
5 лет*
4.18%
10 лет*
6.77%

INDY

1 день
0.01%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-9.97%
С начала года
-10.48%
1 год
-11.24%
3 года*
2.62%
5 лет*
4.52%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-10.58%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.72%26.88%
INDY
iShares India 50 ETF		-10.48%0.18%12.23%14.10%-1.44%19.37%7.40%5.46%3.73%26.93%

Correlation

The correlation between XID.TO and INDY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.77

The correlation between XID.TO and INDY shifts across timeframes, from 0.73 (5 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XID.TO и INDY

Секторы
XID.TO
INDY

Финансовые услуги

35.2%
35.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Энергетика

11.0%
11.0%

Технологии

8.3%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.0%

Сырьевые материалы

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.2%

Здравоохранение

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XID.TO
35.2%
INDY
35.2%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
11.0%
INDY
11.0%

Энергетика

XID.TO
11.0%
INDY
11.0%

Технологии

XID.TO
8.3%
INDY
8.5%

Промышленность

XID.TO
7.9%
INDY
8.0%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.7%
INDY
7.7%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.0%
INDY
6.0%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
INDY
5.2%

Здравоохранение

XID.TO
4.7%
INDY
4.7%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
INDY
2.9%

Недвижимость

XID.TO

-

INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO

Доходность на риск

XID.TO vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XID.TOINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.74

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-1.02

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.60

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.18

0.00

XID.TO vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и INDY

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке INDY в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TOINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-42.30%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-18.80%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-20.03%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-20.03%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-39.33%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-15.14%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-10.50%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

9.60%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и INDY

Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 3.77%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TOINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.22%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

13.17%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.27%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.61%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.71%

-2.55%

Сравнение комиссий XID.TO и INDY

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и INDY

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности INDY в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.36%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.38%0.17%0.35%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XID.TO and INDY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while INDY tracks Nifty 50 Index. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.65% for INDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор