PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XID.TO с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XID.TO с INDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XID.TO (iShares India Index ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - XID.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XID.TO returned 6.92%/yr vs 7.15%/yr for INDY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности XID.TO и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares India Index ETF (XID.TO) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XID.TO торгуется в CAD, в то время как INDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XID.TO показывает доходность -13.01%, а INDY немного ниже – -13.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XID.TO имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции INDY немного впереди с 7.15%.

XID.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-12.19%
3 года*
3.06%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.92%

INDY

1 день
1.44%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-13.89%
1 год
-11.95%
3 года*
3.16%
5 лет*
4.34%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XID.TO и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XID.TO
iShares India Index ETF		-13.01%-0.28%12.36%14.07%-0.64%17.51%7.86%4.33%3.73%26.87%
INDY
iShares India 50 ETF		-13.06%0.16%12.36%14.30%-0.71%18.35%8.15%4.58%3.80%27.48%

Correlation

The correlation between XID.TO and INDY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

0.89

The correlation between XID.TO and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XID.TO и INDY

Секторы
XID.TO
INDY

Финансовые услуги

35.4%
35.3%

Энергетика

11.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.7%

Технологии

8.5%
8.6%

Промышленность

7.7%
7.7%

Сырьевые материалы

7.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.3%

Здравоохранение

4.5%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XID.TO
35.4%
INDY
35.3%

Энергетика

XID.TO
11.3%
INDY
11.4%

Потребительский циклический сектор

XID.TO
10.8%
INDY
10.7%

Технологии

XID.TO
8.5%
INDY
8.6%

Промышленность

XID.TO
7.7%
INDY
7.7%

Сырьевые материалы

XID.TO
7.3%
INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

XID.TO
6.2%
INDY
6.2%

Коммуникационные услуги

XID.TO
5.2%
INDY
5.3%

Здравоохранение

XID.TO
4.5%
INDY
4.5%

Коммунальные услуги

XID.TO
3.0%
INDY
3.0%

Недвижимость

XID.TO

-

INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India Index ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с VGRO.TOXID.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

XID.TO vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XID.TO c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XID.TOINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.84

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.19

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.87

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.65

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.40

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XID.TO vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XID.TO на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XID.TO и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XID.TOINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XID.TO и INDY

Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке INDY в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XID.TOINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-42.06%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-18.51%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-19.76%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-19.76%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-38.81%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-17.29%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-10.29%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

8.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XID.TO и INDY

iShares India Index ETF (XID.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XID.TOINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.85%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.29%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.20%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.81%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.94%

+0.28%

Сравнение комиссий XID.TO и INDY

XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XID.TO и INDY

Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности INDY в 9.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.45%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.47%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.39%0.16%0.36%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XID.TO and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, INDY is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDY is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.

XID.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.94% for INDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XID.TO и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор