Сравнение XIACY с IAU
XIACY (Xiaomi Corporation) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 3 years, XIACY returned 33.84%/yr vs 29.07%/yr for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIACY и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIACY показывает доходность -33.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
XIACY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -17.62%
- С начала года
- -33.94%
- 6 месяцев
- -38.82%
- 1 год
- -49.35%
- 3 года*
- 33.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам XIACY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIACY Xiaomi Corporation | -33.94% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -35.46% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -0.03% |
Correlation
The correlation between XIACY and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIACY vs. IAU — Ранг доходности на риск
XIACY
IAU
Сравнение XIACY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIACY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.99 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.83 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIACY и IAU
Максимальная просадка XIACY за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIACY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -45.14% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.00% | -24.40% | -33.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.00% | -24.40% | -33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -22.03% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -15.97% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.09% | 8.47% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIACY и IAU
Xiaomi Corporation (XIACY) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что XIACY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIACY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 7.70% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 23.94% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 27.17% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 18.16% | +28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 16.02% | +30.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIACY и IAU
Ни XIACY, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XIACY and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIACY has higher volatility (10.81%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -71.03% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIACY и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор