PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYH с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYH с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYH tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYH returned 9.88%/yr vs 5.99%/yr for IBHE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHYH и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYH и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-2.15%

Correlation

The correlation between XHYH and IBHE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XHYH and IBHE has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYH и IBHE

Секторы
XHYH
IBHE

Здравоохранение

64.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHYH
64.7%
IBHE

-

Потребительский циклический сектор

XHYH
3.8%
IBHE

-

Технологии

XHYH
0.3%
IBHE

-

Сырьевые материалы

XHYH

-

IBHE

-

Коммуникационные услуги

XHYH

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

XHYH

-

IBHE

-

Энергетика

XHYH

-

IBHE

-

Финансовые услуги

XHYH

-

IBHE

-

Промышленность

XHYH

-

IBHE

-

Недвижимость

XHYH

-

IBHE
100.0%

Коммунальные услуги

XHYH

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

XHYH vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYH c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYHIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.31

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.62

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.06

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

22.58

-19.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

88.89

-76.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYH vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYHIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.31

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XHYH и IBHE

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYHIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-26.91%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-0.11%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-0.94%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-1.42%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.05%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и IBHE

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYHIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.00%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

0.39%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

0.78%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

4.87%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

11.52%

-2.97%

Сравнение комиссий XHYH и IBHE

И XHYH, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и IBHE

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYH and IBHE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYH has higher volatility (0.87%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs IBHE's -26.91%.

On 3-year performance, XHYH leads with 9.88% vs 5.99% for IBHE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYH has performed better with a 9.88% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYH and IBHE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 2.29% for IBHE.

XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYH и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор