PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYH с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYH с CURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - XHYH is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYH returned 9.88%/yr vs 2.38%/yr for CURE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XHYH charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности XHYH и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYH показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -10.92%.

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYH и CURE

2026 (YTD)2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%6.21%

Correlation

The correlation between XHYH and CURE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between XHYH and CURE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYH и CURE

Секторы
XHYH
CURE

Здравоохранение

64.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHYH
64.7%
CURE
100.0%

Потребительский циклический сектор

XHYH
3.8%
CURE

-

Технологии

XHYH
0.3%
CURE

-

Сырьевые материалы

XHYH

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

XHYH

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

XHYH

-

CURE

-

Энергетика

XHYH

-

CURE

-

Финансовые услуги

XHYH

-

CURE

-

Промышленность

XHYH

-

CURE

-

Недвижимость

XHYH

-

CURE

-

Коммунальные услуги

XHYH

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLYXHYH с VGT
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

XHYH vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYH c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYHCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.72

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.33

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.02

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

2.35

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYH vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYHCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.72

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XHYH и CURE

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYHCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-69.19%

+51.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-31.10%

+28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-51.93%

+46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-29.29%

+28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-18.15%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

13.48%

-12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и CURE

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 0.87%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYHCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

14.72%

-13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

31.07%

-27.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

44.12%

-39.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

43.88%

-35.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

49.58%

-41.03%

Сравнение комиссий XHYH и CURE

XHYH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и CURE

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CURE в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYH and CURE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs CURE's -69.19%.

On 3-year performance, XHYH leads with 9.88% vs 2.38% for CURE. On fees, XHYH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYH has performed better with a 9.88% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 1.20% for CURE.

XHYH is categorized as High Yield Bonds, while CURE is Leveraged Equities. XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BondBloxx and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XHYH and 1.08% for CURE.

XHYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYH и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор