Сравнение XHYH с LLY
XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 3 years, XHYH returned 9.88%/yr vs 37.29%/yr for LLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XHYH и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.06%.
XHYH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 33.27%
Сравнение доходности по годам XHYH и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 1.24% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.06% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 53.25% |
Correlation
The correlation between XHYH and LLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between XHYH and LLY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYH vs. LLY — Ранг доходности на риск
XHYH
LLY
Сравнение XHYH c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.04 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 5.07 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и LLY
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -68.24% | +50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -23.64% | +21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -34.48% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.14% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -19.22% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 9.49% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и LLY
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 0.87%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 9.76% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 27.11% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 38.11% | -33.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 32.84% | -24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 30.17% | -21.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и LLY
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 6.58% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XHYH and LLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.76%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, XHYH dropped -17.84% vs LLY's -68.24%.
XHYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHYH и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор