Сравнение XHYH с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Eli Lilly and Company (LLY).
XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYH и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 53.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYH vs. LLY — Ранг доходности на риск
XHYH
LLY
Сравнение XHYH c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.90 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.54 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 1.33 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и LLY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и LLY
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности LLY в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и LLY
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -68.24% | +50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -30.26% | +26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -13.86% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -19.25% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 12.39% | -11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и LLY
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 2.12%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 9.94% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 26.02% | -22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 42.60% | -34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 32.17% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 29.82% | -21.16% |