Сравнение XHYH с PYHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Payden High Income Fund (PYHRX).
XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYH и PYHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и PYHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
PYHRX Payden High Income Fund | 0.06% | 8.73% | 8.13% | 14.73% | -5.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PYHRX с доходностью 0.06%.
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYHRX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYH и PYHRX
XHYH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PYHRX в 0.60%.
Доходность на риск
XHYH vs. PYHRX — Ранг доходности на риск
XHYH
PYHRX
Сравнение XHYH c PYHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | PYHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.07 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.17 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.16 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 2.45 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.07 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и PYHRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и PYHRX
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности PYHRX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYHRX Payden High Income Fund | 6.55% | 6.81% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и PYHRX
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки PYHRX в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и PYHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -50.79% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -50.27% | +46.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.18% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.13% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.24% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и PYHRX
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Payden High Income Fund (PYHRX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.43% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 1.86% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 113.65% | -105.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 51.05% | -42.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 36.28% | -27.62% |