Сравнение XHYH с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
XHYH и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYH и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYH и CDX
XHYH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
XHYH vs. CDX — Ранг доходности на риск
XHYH
CDX
Сравнение XHYH c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.19 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.13 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 0.21 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и CDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и CDX
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и CDX
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -13.24% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -8.88% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -6.78% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.24% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 5.48% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и CDX
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 2.12%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.10% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 4.15% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 16.10% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 11.24% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 11.24% | -2.58% |