Сравнение XHYH с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYH и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.00% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.00%.
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYH и FAGIX
XHYH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
XHYH vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
XHYH
FAGIX
Сравнение XHYH c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.08 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.89 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.40 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 14.13 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и FAGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и FAGIX
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FAGIX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.35% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и FAGIX
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -37.97% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -3.49% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.68% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.01% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.06% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и FAGIX
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.89% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 4.71% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 7.06% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 6.49% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 7.79% | +0.87% |