PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYG.DE с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYG.DE с ARES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYG.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) is European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while ARES (Ares Management Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XHYG.DE returned 3.16%/yr vs 29.33%/yr for ARES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHYG.DE и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHYG.DE торгуется в EUR, в то время как ARES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARES были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHYG.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции XHYG.DE уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 3.16% против 29.33% соответственно.

XHYG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.43%
3 года*
6.42%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.16%

ARES

1 день
-2.94%
1 месяц
3.45%
С начала года
-19.66%
6 месяцев
-21.33%
1 год
-23.74%
3 года*
11.87%
5 лет*
22.42%
10 лет*
29.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYG.DE и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.00%4.63%6.16%11.48%-8.51%2.12%1.72%9.91%-3.67%4.46%
ARES
Ares Management Corporation		-19.66%-16.91%62.76%74.13%-7.35%91.05%26.05%114.88%-1.10%-2.89%

Correlation

The correlation between XHYG.DE and ARES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2015 г.

0.26

The correlation between XHYG.DE and ARES shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNA.DEXHYG.DE с EUNW.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с HYRMXHYG.DE с IS3C.DEXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

XHYG.DE vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYG.DE c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYG.DEARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.58

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.60

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.49

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-0.96

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYG.DE vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYG.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYG.DE и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYG.DEARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.58

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XHYG.DE и ARES

Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки ARES в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYG.DEARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-54.77%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-48.35%

+45.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-54.77%

+51.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

-54.77%

+40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-54.77%

+30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-40.35%

+40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-11.82%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

24.66%

-23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYG.DE и ARES

Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.15%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYG.DEARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

10.67%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

35.23%

-32.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

41.02%

-37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

36.90%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

36.73%

-29.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYG.DE и ARES

Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ARES в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.42%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYG.DE and ARES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYG.DE и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор