Сравнение XHYG.DE с JEPI
XHYG.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XHYG.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. XHYG.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, XHYG.DE returned 2.78%/yr vs 8.47%/yr for JEPI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XHYG.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности XHYG.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYG.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYG.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.32%.
XHYG.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.16%
JEPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYG.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.00% | 4.63% | 6.16% | 11.48% | -8.51% | 2.12% | 12.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.32% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between XHYG.DE and JEPI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYG.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XHYG.DE
JEPI
Сравнение XHYG.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYG.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.57 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYG.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XHYG.DE и JEPI
Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYG.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -19.13% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -5.26% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -19.13% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.54% | -19.13% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -6.05% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.69% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.00% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYG.DE и JEPI
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.15%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYG.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.00% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 6.48% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 8.94% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 12.13% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 11.83% | -4.66% |
Сравнение комиссий XHYG.DE и JEPI
XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYG.DE и JEPI
Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.93% | 4.75% | 5.48% | 3.95% | 3.70% | 5.75% | 2.27% | 3.54% | 5.11% | 3.71% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
XHYG.DE and JEPI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYG.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYG.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
XHYG.DE is categorized as European High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XHYG.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для XHYG.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор