Сравнение XHYG.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XHYG.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYG.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYG.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | -1.06% | 4.63% | 6.16% | 11.48% | -8.51% | 2.12% | 12.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.35% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
XHYG.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYG.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.35%.
XHYG.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.11%
JEPI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYG.DE и JEPI
XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XHYG.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XHYG.DE
JEPI
Сравнение XHYG.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYG.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.07 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.20 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 0.27 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYG.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.07 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XHYG.DE и JEPI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYG.DE и JEPI
Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.93% | 4.75% | 5.48% | 3.95% | 3.70% | 5.75% | 2.27% | 3.54% | 5.11% | 3.71% | 1.25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYG.DE и JEPI
Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYG.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -13.71% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -7.37% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.54% | -13.71% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -4.46% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.07% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.14% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYG.DE и JEPI
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYG.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.10% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 7.01% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 15.76% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 12.14% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 11.94% | -4.79% |