PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYG.DE с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYG.DE с EUNW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

XHYG.DE и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYG.DE и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYG.DE и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		-1.06%4.63%6.16%11.48%-8.51%2.12%1.72%9.91%-3.67%4.46%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.33%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, XHYG.DE показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHYG.DE имеют среднегодовую доходность 3.11%, а акции EUNW.DE немного отстают с 3.03%.

XHYG.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.26%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.11%

EUNW.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.07%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNA.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с HYRMXHYG.DE с IS3C.DEXHYG.DE с VHYL.ASXHYG.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINCEUNW.DE с XEON.DE

Сравнение комиссий XHYG.DE и EUNW.DE

XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XHYG.DE vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYG.DE c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYG.DEEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.81

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

5.65

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYG.DE vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYG.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNW.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYG.DE и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYG.DEEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между XHYG.DE и EUNW.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYG.DE и EUNW.DE

Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности EUNW.DE в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок XHYG.DE и EUNW.DE

Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYG.DEEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-25.47%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.83%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

-14.79%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-25.47%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.76%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.33%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYG.DE и EUNW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYG.DEEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.47%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

3.76%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

5.20%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

6.56%

+0.59%