Сравнение XHYG.DE с IEDL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L).
XHYG.DE и IEDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYG.DE и IEDL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYG.DE и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | -1.06% | 4.63% | 6.16% | 11.48% | -8.51% | 2.12% | 1.72% | 9.91% | -3.14% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4.45% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 21.78% | -12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYG.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.45%.
XHYG.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 3.11%
IEDL.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYG.DE и IEDL.L
XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHYG.DE vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
XHYG.DE
IEDL.L
Сравнение XHYG.DE c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYG.DE | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.16 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.33 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.50 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYG.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.72 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XHYG.DE и IEDL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYG.DE и IEDL.L
Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IEDL.L в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.93% | 4.75% | 5.48% | 3.95% | 3.70% | 5.75% | 2.27% | 3.54% | 5.11% | 3.71% | 1.25% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.29% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYG.DE и IEDL.L
Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и IEDL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYG.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -39.74% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -10.89% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.54% | -19.57% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.17% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.29% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.58% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYG.DE и IEDL.L
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYG.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.92% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.79% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 16.27% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 15.33% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.99% | -10.84% |