PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHYG.DE с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHYG.DE и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYG.DE и IEDL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
-1.06%4.63%6.16%11.48%-8.51%2.12%1.72%9.91%-3.14%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
4.45%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, XHYG.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.45%.


XHYG.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.26%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.11%

IEDL.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.45%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.08%
3 года*
18.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYG.DE и IEDL.L

XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XHYG.DE vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYG.DE c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHYG.DEIEDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.72

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.16

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.33

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

12.50

-6.13

XHYG.DE vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYG.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYG.DE и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHYG.DEIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между XHYG.DE и IEDL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYG.DE и IEDL.L

Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности IEDL.L в 3.29%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYG.DE и IEDL.L

Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и IEDL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XHYG.DEIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-39.74%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-10.89%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

-19.57%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.17%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.29%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.58%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYG.DE и IEDL.L

Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XHYG.DEIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.92%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.79%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

16.27%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

15.33%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

17.99%

-10.84%