PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYG.DE с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYG.DE с HYRM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM).

XHYG.DE и HYRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHYG.DE и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYG.DE и HYRM

2026 (YTD)2025202420232022
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		-1.06%4.63%6.16%11.48%-6.19%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.96%-6.60%14.93%8.62%-0.83%
Разные валюты инструментов

XHYG.DE торгуется в EUR, в то время как HYRM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYRM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHYG.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у HYRM с доходностью 1.96%.

XHYG.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.26%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.11%

HYRM

1 день
0.63%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.94%
1 год
-1.93%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNA.DEXHYG.DE с EUNW.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с IS3C.DEXHYG.DE с VHYL.ASXHYG.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с BSJOHYRM с XOEXHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CHPSHYRM с BHYBHYRM с XAIX

Сравнение комиссий XHYG.DE и HYRM

XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.

HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XHYG.DE vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYG.DE c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYG.DEHYRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.20

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.21

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.26

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

-0.44

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYG.DE vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYG.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HYRM равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYG.DE и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYG.DEHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.20

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между XHYG.DE и HYRM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYG.DE и HYRM

Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности HYRM в 6.44%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		6.44%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYG.DE и HYRM

Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и HYRM.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYG.DEHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-12.42%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.82%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.97%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.63%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.01%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYG.DE и HYRM

Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) составляет 1.72%, в то время как у Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что XHYG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYG.DEHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.08%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.74%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

9.57%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

8.95%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

8.95%

-1.80%