PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYG.DE с HYRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYG.DE с HYRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYG.DE (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XHYG.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHYG.DE returned 6.42%/yr vs 5.60%/yr for HYRM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XHYG.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.

Доходность

Сравнение доходности XHYG.DE и HYRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHYG.DE торгуется в EUR, в то время как HYRM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYRM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHYG.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у HYRM с доходностью 1.66%.

XHYG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.43%
3 года*
6.42%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.16%

HYRM

1 день
0.22%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.09%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYG.DE и HYRM

2026 (YTD)2025202420232022
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.00%4.63%6.16%11.48%-6.19%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.66%-6.60%14.93%8.62%-0.83%

Correlation

The correlation between XHYG.DE and HYRM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.22

The correlation between XHYG.DE and HYRM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNA.DEXHYG.DE с EUNW.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с IS3C.DEXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с SSHY.LXHYG.DE с VHYL.AS
Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYBHYRM с CHPS

Доходность на риск

XHYG.DE vs. HYRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYG.DE c HYRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYG.DEHYRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.63

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

2.49

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYG.DE vs. HYRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYG.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HYRM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYG.DE и HYRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYG.DEHYRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок XHYG.DE и HYRM

Максимальная просадка XHYG.DE за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.DE и HYRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYG.DEHYRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-12.54%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.59%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-12.54%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.95%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.66%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.81%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYG.DE и HYRM

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеют волатильность 1.15% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYG.DEHYRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

4.49%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

7.20%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

8.87%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

8.87%

-1.70%

Сравнение комиссий XHYG.DE и HYRM

XHYG.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYG.DE и HYRM

Дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности HYRM в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%

Часто задаваемые вопросы

XHYG.DE and HYRM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYG.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYG.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

XHYG.DE is categorized as European High Yield Bonds, while HYRM is High Yield Bonds. XHYG.DE tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for XHYG.DE and 0.30% for HYRM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYG.DE и HYRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор