Сравнение XHS с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
XHS и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.39% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и XBI
И XHS, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XHS vs. XBI — Ранг доходности на риск
XHS
XBI
Сравнение XHS c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.28 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.99 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.41 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 16.21 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.28 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XHS и XBI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и XBI
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и XBI
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -63.89% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.39% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -55.04% | +22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -63.89% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -25.70% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -20.91% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.65% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и XBI
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 11.31% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 19.25% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 28.95% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 32.23% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 32.15% | -9.74% |