Сравнение XHS с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

XHS и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XHS и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF	-5.88%	18.83%	-2.40%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.62%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

XHS

1 день: 0.41%

1 месяц: -7.76%

С начала года: -5.88%

6 месяцев: -0.55%

1 год: 3.13%

3 года*: 5.47%

5 лет*: -0.99%

10 лет*: 6.57%

LFSC

1 день: -0.19%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -4.62%

6 месяцев: 18.37%

1 год: 59.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Health Care Services ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с XHS:

XHS с XLV XHS с IHF XHS с RXL XHS с SPY XHS с SPYG XHS с FXAIX XHS с FHLC

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с WDNA LFSC с FTXH LFSC с HEAL LFSC с XLV LFSC с PPH LFSC с CNCR

Сравнение комиссий XHS и LFSC

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

XHS

SPDR S&P Health Care Services ETF

Доходность на риск

XHS vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XHS	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	2.06	-1.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.36	2.79	-2.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.35	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	3.42	-3.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.60	9.51	-8.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XHS	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	2.06	-1.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.94	-0.41

Корреляция

Корреляция между XHS и LFSC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и LFSC

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF	0.29%	0.27%	0.38%	0.23%	0.19%	0.20%	0.23%	2.37%	0.34%	0.22%	0.28%	0.93%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHS и LFSC

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	XHS	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.32%	-29.74%	-9.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.61%	-16.25%	+3.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.62%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.97%	-11.25%	-0.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.27%	-8.26%	-2.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.57%	5.84%	-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и LFSC

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XHS	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	10.08%	-5.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.44%	19.95%	-7.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.24%	29.12%	-9.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.05%	29.27%	-8.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.41%	29.27%	-6.86%

Сравнение XHS с LFSC

Доходность

Сравнение доходности XHS и LFSC

Сравнение доходности по годам XHS и LFSC

Доходность по периодам

XHS

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XHS и LFSC

Доходность на риск

XHS vs. LFSC — Ранг доходности на риск

XHS

LFSC

Сравнение XHS c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XHS vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и LFSC

Просадки

Сравнение просадок XHS и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)