PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с IHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHS с IHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

XHS и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHS и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHS и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		-5.32%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-14.27%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.23% соответственно.

XHS

1 день
0.59%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-0.20%
1 год
3.25%
3 года*
5.24%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
6.64%

IHI

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-11.38%
3 года*
0.19%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FXAIXXHS с FHLC
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJ

Сравнение комиссий XHS и IHI

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF

Доходность на риск

XHS vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.61

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.76

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.60

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-1.85

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.61

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между XHS и IHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IHI

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IHI в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.28%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XHS и IHI

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IHI.

Загрузка...

Показатели просадок

XHSIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-49.65%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-18.27%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-33.12%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.25%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-19.05%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.20%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.90%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IHI

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.95%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHSIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.20%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

18.89%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

18.73%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.63%

+2.77%