Сравнение XHLF с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
XHLF и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 0.20% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.37%.
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и ZTWO
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
XHLF
ZTWO
Сравнение XHLF c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.18 | 2.80 | +9.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.37 | 4.38 | +35.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.81 | 1.62 | +8.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 100.70 | 4.56 | +96.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 612.04 | 20.46 | +591.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18 | 2.80 | +9.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.76 | 3.28 | +7.48 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и ZTWO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и ZTWO
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и ZTWO
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.93% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.93% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.21% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и ZTWO
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.62% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.89% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 1.53% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 1.50% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 1.50% | -1.08% |