PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHLF с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHLF и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHLF и ZTWO


Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.37%.


XHLF

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.01%
3 года*
4.63%
5 лет*
10 лет*

ZTWO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий XHLF и ZTWO

XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XHLF vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHLF c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHLFZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.18

2.80

+9.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.37

4.38

+35.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.81

1.62

+8.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

100.70

4.56

+96.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

612.04

20.46

+591.58

XHLF vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.18, что выше коэффициента Шарпа ZTWO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHLFZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18

2.80

+9.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.76

3.28

+7.48

Корреляция

Корреляция между XHLF и ZTWO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и ZTWO

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZTWO в 4.19%


TTM2025202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и ZTWO

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


XHLFZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-0.93%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.93%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.10%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и ZTWO

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XHLFZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.62%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.22%

0.89%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

1.53%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

1.50%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.42%

1.50%

-1.08%