Сравнение XHLF с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XHLF и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.30% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.30%.
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и XTWO
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XHLF
XTWO
Сравнение XHLF c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.18 | 2.48 | +9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.37 | 3.92 | +36.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.81 | 1.52 | +8.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 100.70 | 4.14 | +96.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 612.04 | 14.79 | +597.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18 | 2.48 | +9.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.76 | 1.78 | +8.97 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и XTWO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и XTWO
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и XTWO
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -1.73% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.91% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.25% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и XTWO
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.57% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.90% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 1.56% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 2.20% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 2.20% | -1.78% |