Сравнение XHLF с XTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE).
XHLF и XTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и XTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и XTRE
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. XTRE — Ранг доходности на риск
XHLF
XTRE
Сравнение XHLF c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 1.56 | +10.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 2.40 | +37.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 1.29 | +8.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 2.50 | +97.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 8.50 | +596.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 1.56 | +10.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 1.14 | +9.60 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и XTRE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и XTRE
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XTRE в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и XTRE
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и XTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -2.89% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.53% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.45% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и XTRE
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.84% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 1.44% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 2.41% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 3.37% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 3.37% | -2.95% |