Сравнение XHLF с TLTX
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XHLF is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, XHLF returned 3.85% vs 3.72% for TLTX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
XHLF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHLF и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.80% | 2.01% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between XHLF and TLTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XHLF
TLTX
Сравнение XHLF c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHLF | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +42.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.75 | 1.08 | +9.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 97.08 | 0.59 | +96.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 640.50 | 1.32 | +639.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHLF и TLTX
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -6.35% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -6.35% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.23% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.38% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.83% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и TLTX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.87% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 6.92% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 9.24% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 9.24% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 9.24% | -8.82% |
Сравнение комиссий XHLF и TLTX
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и TLTX
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHLF and TLTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to XHLF (0.10%). In terms of maximum drawdown, XHLF dropped -0.11% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, XHLF leads with 3.85% vs 3.72% for TLTX. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHLF has performed better with a 3.85% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 3.82% for XHLF.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.29% for TLTX.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (11.99 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор