Сравнение XHLF с TLTX
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XHLF is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, XHLF returned 3.75% vs -1.09% for TLTX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XHLF charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -2.53%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.58K | $192.01K | $328.97K | |
| $19.57M | $16.46M | $18.21M |
Сравнение доходности по годам XHLF и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 2.01% | 2.01% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.53% | 6.02% |
Correlation
The correlation between XHLF and TLTX is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XHLF
TLTX
Сравнение XHLF c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHLF | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +42.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.50 | 0.99 | +9.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.58 | -0.16 | +94.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 617.31 | -0.35 | +617.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHLF и TLTX
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -6.70% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -6.70% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.14% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.11% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и TLTX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHLF | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.87% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 7.30% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 9.43% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 9.39% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 9.39% | -8.98% |
Сравнение комиссий XHLF и TLTX
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и TLTX
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TLTX в 19.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.81% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XHLF and TLTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to XHLF (0.09%). In terms of maximum drawdown, XHLF dropped -0.11% vs TLTX's -6.70%.
On 1-year performance, XHLF leads with 3.75% vs -1.09% for TLTX. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHLF has performed better with a 3.75% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 3.81% for XHLF.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.03% for XHLF and 0.29% for TLTX.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHLF и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор