Сравнение XHLF с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
XHLF и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и TFLO
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. TFLO — Ранг доходности на риск
XHLF
TFLO
Сравнение XHLF c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 13.82 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 45.26 | -5.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 11.00 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 207.22 | -107.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 736.01 | -130.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 13.82 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 0.97 | +9.77 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и TFLO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и TFLO
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и TFLO
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -5.01% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и TFLO
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.21% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.30% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.50% | -0.08% |