Сравнение XHE с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

XHE и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XHE и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF	-10.92%	-0.23%	1.15%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.62%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

XHE

1 день: 0.46%

1 месяц: -10.31%

С начала года: -10.92%

6 месяцев: -0.10%

1 год: -3.79%

3 года*: -5.61%

5 лет*: -8.06%

10 лет*: 6.52%

LFSC

1 день: -0.19%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -4.62%

6 месяцев: 18.37%

1 год: 59.47%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с XHE:

XHE с IHI XHE с MDEV XHE с VHT XHE с HTEC XHE с PSCH XHE с FCDAX XHE с ARKG

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с XLV LFSC с FTXH LFSC с HEAL LFSC с WDNA LFSC с IXJ LFSC с PPH

Сравнение комиссий XHE и LFSC

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

XHE

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Доходность на риск

XHE vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XHE	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.16	2.06	-2.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.06	2.79	-2.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.35	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.24	3.42	-3.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.69	9.51	-10.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XHE	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.16	2.06	-2.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.94	-0.52

Корреляция

Корреляция между XHE и LFSC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и LFSC

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF	0.09%	0.08%	0.04%	0.03%	0.04%	0.00%	0.00%	0.05%	0.09%	0.78%	0.17%	7.22%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и LFSC

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	XHE	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.92%	-29.74%	-20.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.29%	-16.25%	-2.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.92%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.94%	-11.25%	-29.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.97%	-8.26%	-4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.24%	5.84%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и LFSC

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XHE	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	10.08%	-3.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.84%	19.95%	-5.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.86%	29.12%	-5.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.25%	29.27%	-5.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.81%	29.27%	-6.46%

Сравнение XHE с LFSC

Доходность

Сравнение доходности XHE и LFSC

Сравнение доходности по годам XHE и LFSC

Доходность по периодам

XHE

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XHE и LFSC

Доходность на риск

XHE vs. LFSC — Ранг доходности на риск

XHE

LFSC

Сравнение XHE c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XHE vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и LFSC

Просадки

Сравнение просадок XHE и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)