PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с LFSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHE is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, XHE returned 4.87% vs 78.76% for LFSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHE charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности XHE и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 20.52%.

XHE

1 день
2.12%
1 месяц
4.05%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.68%
1 год
4.87%
3 года*
-4.23%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
6.63%

LFSC

1 день
1.94%
1 месяц
14.28%
С начала года
20.52%
6 месяцев
12.35%
1 год
78.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и LFSC

2026 (YTD)20252024
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-4.25%-0.23%0.33%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		20.52%56.54%-6.51%

Correlation

The correlation between XHE and LFSC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between XHE and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYH
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с SPITLFSC с BMEDLFSC с SURILFSC с FBTU.LLFSC с HEALLFSC с GDOC

Доходность на риск

XHE vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHELFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.98

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.91

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.87

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

13.60

-13.02

XHE vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и LFSC

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHELFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-29.74%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.25%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

0.00%

-36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.54%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

5.81%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и LFSC

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеют волатильность 7.95% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHELFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.96%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

18.82%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

26.59%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

28.88%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

28.88%

-5.89%

Сравнение комиссий XHE и LFSC

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и LFSC

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and LFSC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFSC has higher volatility (7.96%) compared to XHE (7.95%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, LFSC leads with 78.76% vs 4.87% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 78.76% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.

XHE has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for LFSC.

They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор