PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, XHE returned 0.22% vs 0.00% for GERM. XHE charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности XHE и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и GERM

2026 (YTD)20252024
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%1.25%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XHE и GERM

Секторы
XHE
GERM

Здравоохранение

98.4%
99.3%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
GERM
99.3%

Промышленность

XHE
1.7%
GERM

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
GERM
0.4%

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
GERM

-

Сырьевые материалы

XHE

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

GERM

-

Энергетика

XHE

-

GERM

-

Недвижимость

XHE

-

GERM

-

Технологии

XHE

-

GERM

-

Коммунальные услуги

XHE

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

XHE vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHEGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHEGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Просадки

Сравнение просадок XHE и GERM

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

0.00%

-49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

0.00%

-18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

0.00%

-38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

0.00%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

0.00%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и GERM

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

0.00%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

0.00%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

0.00%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

0.00%

+24.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

0.00%

+22.96%

Сравнение комиссий XHE и GERM

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и GERM

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE has higher volatility (7.09%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, XHE leads with 0.22% vs 0.00% for GERM. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHE has performed better with a 0.22% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

XHE has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for GERM.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор