PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. XHB is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, XHB returned 12.86%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XHB charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности XHB и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

XHB

1 день
-0.85%
1 месяц
8.35%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.77%
3 года*
12.86%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.70%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.40%-0.69%9.87%60.10%-1.39%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between XHB and PIT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.01

The correlation between XHB and PIT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

XHB vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.85

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.40

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.62

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

10.88

-9.77

XHB vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и PIT

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-15.19%

-66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-15.19%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-15.19%

-15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-15.19%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-4.08%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

3.66%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PIT

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

4.72%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

19.40%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

21.66%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

17.50%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

17.50%

+9.99%

Сравнение комиссий XHB и PIT

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PIT

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and PIT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.60%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 12.86% for XHB. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.60% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор