PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVC.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGVC.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XGVC.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGVC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-0.39%
Разные валюты инструментов

XGVC.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

XGVC.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.99%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с 10AK.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с AHYB.DEXGVC.DE с AHYF.DEXGVC.DE с SPFV.DEXGVC.DE с VAGE.DEXGVC.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XGVC.DE и SPY

XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XGVC.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVC.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.46

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

0.78

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.71

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

3.01

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVC.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVC.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.46

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.56

-0.81

Корреляция

Корреляция между XGVC.DE и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и SPY

XGVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и SPY

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XGVC.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-55.19%

+39.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.88%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-5.44%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.09%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и SPY

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) составляет 1.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGVC.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.36%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.88%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

21.44%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

16.97%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

18.50%

-12.23%