PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGVC.DE с 10AK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и 10AK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и 10AK.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist
0.64%-5.55%2.06%0.12%-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у 10AK.DE с доходностью 0.64%.


XGVC.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.99%
3 года*
-0.64%
5 лет*
10 лет*

10AK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.33%
1 год
-4.17%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XGVC.DE и 10AK.DE

И XGVC.DE, и 10AK.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGVC.DE vs. 10AK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c 10AK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGVC.DE10AK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.85

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-1.07

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.62

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.85

-0.03

XGVC.DE vs. 10AK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AK.DE равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и 10AK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGVC.DE10AK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.04

-0.22

Корреляция

Корреляция между XGVC.DE и 10AK.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и 10AK.DE

XGVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.


TTM20252024202320222021202020192018
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist
2.61%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и 10AK.DE

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки 10AK.DE в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и 10AK.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XGVC.DE10AK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-20.98%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-6.68%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-19.68%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-10.05%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.87%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и 10AK.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) составляет 1.51%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 10AK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGVC.DE10AK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.86%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.89%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.48%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

6.21%

+0.06%