PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVC.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGVC.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

XGVC.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGVC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.98%-7.02%9.30%3.44%-3.20%
Разные валюты инструментов

XGVC.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.

XGVC.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.99%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с SPYXGVC.DE с AHYB.DEXGVC.DE с AHYF.DEXGVC.DE с 10AK.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с VAGE.DEXGVC.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий XGVC.DE и SPFV.DE

XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPFV.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

XGVC.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVC.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-0.45

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.20

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.30

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVC.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPFV.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVC.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между XGVC.DE и SPFV.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и SPFV.DE

Ни XGVC.DE, ни SPFV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGVC.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-15.26%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.35%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-1.44%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.71%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.71%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGVC.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.30%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

7.43%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

7.91%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

7.66%

-1.39%