PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVC.DE с AHYB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGVC.DE с AHYB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE).

XGVC.DE и AHYB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGVC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и AHYB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и AHYB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD		1.72%-7.58%8.10%3.80%-3.74%
Разные валюты инструментов

XGVC.DE торгуется в EUR, в то время как AHYB.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYB.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AHYB.DE с доходностью 1.72%.

XGVC.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.99%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHYB.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.95%
1 год
-3.37%
3 года*
1.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с SPYXGVC.DE с SPFV.DEXGVC.DE с VAGE.DEXGVC.DE с XDWH.DEXGVC.DE с 10AK.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с AHYF.DE
Часто сравнивают с AHYB.DE:
AHYB.DE с SPFV.DEAHYB.DE с XBAG.DEAHYB.DE с 10AK.DEAHYB.DE с DBZB.DEAHYB.DE с PRAG.DEAHYB.DE с 10AM.DEAHYB.DE с XBAE.DE

Сравнение комиссий XGVC.DE и AHYB.DE

XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AHYB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD

Доходность на риск

XGVC.DE vs. AHYB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
AHYB.DE
Ранг доходности на риск AHYB.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c AHYB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVC.DEAHYB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.47

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-0.58

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.93

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.31

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.47

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVC.DE vs. AHYB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AHYB.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и AHYB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVC.DEAHYB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.07

-0.32

Корреляция

Корреляция между XGVC.DE и AHYB.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и AHYB.DE

Ни XGVC.DE, ни AHYB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и AHYB.DE

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки AHYB.DE в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и AHYB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGVC.DEAHYB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-8.62%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.55%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-1.69%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.15%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.76%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и AHYB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) составляет 1.51%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGVC.DEAHYB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.19%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.23%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

7.13%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

8.07%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

8.07%

-1.80%