PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGVC.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGVC.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

XGVC.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGVC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGVC.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGVC.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.43%2.21%7.44%0.04%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -2.43%.

XGVC.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.99%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
4.67%
1 год
0.11%
3 года*
3.43%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с SPYXGVC.DE с SPFV.DEXGVC.DE с 10AK.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с AHYB.DEXGVC.DE с AHYF.DEXGVC.DE с VAGE.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий XGVC.DE и XDWH.DE

XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XGVC.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGVC.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGVC.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.01

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

0.12

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.22

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

0.51

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGVC.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGVC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGVC.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGVC.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.56

-0.81

Корреляция

Корреляция между XGVC.DE и XDWH.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGVC.DE и XDWH.DE

Ни XGVC.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGVC.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGVC.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.47%

-26.08%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-11.72%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-8.93%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.72%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.74%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XGVC.DE и XDWH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGVC.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.99%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.45%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

16.42%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

13.28%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

14.71%

-8.44%