Сравнение XGVC.DE с AHYF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE).
XGVC.DE и AHYF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGVC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. AHYF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGVC.DE и AHYF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGVC.DE и AHYF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGVC.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.30% | -4.28% | 1.61% | 2.49% | -8.83% |
AHYF.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD | 0.92% | -3.21% | 5.06% | 0.94% | -4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XGVC.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у AHYF.DE с доходностью 0.92%.
XGVC.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHYF.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGVC.DE и AHYF.DE
XGVC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AHYF.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGVC.DE vs. AHYF.DE — Ранг доходности на риск
XGVC.DE
AHYF.DE
Сравнение XGVC.DE c AHYF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGVC.DE | AHYF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | -0.45 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.32 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.48 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGVC.DE | AHYF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.06 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XGVC.DE и AHYF.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGVC.DE и AHYF.DE
Ни XGVC.DE, ни AHYF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGVC.DE и AHYF.DE
Максимальная просадка XGVC.DE за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки AHYF.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGVC.DE и AHYF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGVC.DE | AHYF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.47% | -8.40% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -3.72% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.39% | -4.14% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -4.25% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.46% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGVC.DE и AHYF.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что XGVC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGVC.DE | AHYF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.08% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.24% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.88% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.54% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.54% | +1.73% |