Сравнение XGSI.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XGSI.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSI.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGSI.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.36% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -13.31% | -2.49% | 5.86% | 7.44% | 2.26% | 0.95% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
XGSI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGSI.L и GLD
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XGSI.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XGSI.L
GLD
Сравнение XGSI.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.89 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.31 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.70 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 9.90 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.89 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.25 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XGSI.L и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и GLD
Ни XGSI.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и GLD
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGSI.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -45.56% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -19.21% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -21.03% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -11.71% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -16.17% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.25% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.50%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 10.48% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 24.34% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 27.81% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 17.75% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 15.88% | -11.12% |