Сравнение XGSI.L с XCX6.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L).
XGSI.L и XCX6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSI.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. XCX6.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и XCX6.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGSI.L и XCX6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.39% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -13.31% | -2.49% | 5.86% | 7.44% | 2.26% | 0.95% |
XCX6.L Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -7.86% | 31.66% | 18.56% | -12.72% | -22.62% | -21.96% | 28.87% | 22.27% | -19.13% | 33.84% |
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как XCX6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у XCX6.L с доходностью -7.86%.
XGSI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
XCX6.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -16.08%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGSI.L и XCX6.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCX6.L в 0.65%.
Доходность на риск
XGSI.L vs. XCX6.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
XCX6.L
Сравнение XGSI.L c XCX6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | XCX6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.97 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.09 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XGSI.L и XCX6.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и XCX6.L
Ни XGSI.L, ни XCX6.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и XCX6.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки XCX6.L в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и XCX6.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGSI.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -57.08% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -16.43% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -50.24% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -33.24% | +26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -20.79% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 6.27% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и XCX6.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.48%, в то время как у Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.12% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 13.75% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 22.12% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 29.42% | -24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 26.26% | -21.50% |