Сравнение XGSI.L с GOVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L).
XGSI.L и GOVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSI.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. GOVD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и GOVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGSI.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.36% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -13.31% | -2.49% | 0.66% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.48% | 43.36% | -0.39% | 4.63% | -18.12% | -6.46% | 5.39% |
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.48%.
XGSI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -26.48%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGSI.L и GOVD.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGSI.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
GOVD.L
Сравнение XGSI.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.30 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.07 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 0.15 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.03 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XGSI.L и GOVD.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и GOVD.L
XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.68% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и GOVD.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и GOVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGSI.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -27.60% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -27.60% | +24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -27.60% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -26.86% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -14.83% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 12.69% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и GOVD.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.50%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 43.45%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 43.45% | -41.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 154.36% | -151.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 157.74% | -153.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 71.18% | -65.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 66.62% | -61.86% |