Сравнение XGSI.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
XGSI.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSI.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGSI.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.36% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -13.31% | -2.49% | 5.86% | 7.44% | 2.26% | 1.20% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.73% | 8.00% | -1.48% | 4.50% | -16.02% | -4.78% | 8.87% | 7.27% | -1.36% | 2.64% |
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у GAGG.L с доходностью -0.73%.
XGSI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGSI.L и GAGG.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGSI.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
GAGG.L
Сравнение XGSI.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.02 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.61 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XGSI.L и GAGG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и GAGG.L
Ни XGSI.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и GAGG.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGSI.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -19.47% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -4.17% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -14.17% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -13.75% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -9.59% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.31% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и GAGG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.50%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.28% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.21% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 6.08% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 7.19% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.88% | -2.12% |