PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGSI.L с AEGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGSI.L и AEGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGSI.L и AEGG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged
-0.36%3.99%1.24%5.84%-13.31%-1.02%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-1.19%12.24%1.35%11.22%-21.88%1.25%
Разные валюты инструментов

XGSI.L торгуется в USD, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -1.19%.


XGSI.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.35%
3 года*
2.55%
5 лет*
-0.67%
10 лет*

AEGG.L

1 день
1.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.76%
1 год
6.25%
3 года*
6.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XGSI.L и AEGG.L

XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AEGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGSI.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGSI.L
Ранг доходности на риск XGSI.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSI.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSI.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSI.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSI.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSI.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSI.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGSI.LAEGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.72

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.08

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.02

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

2.62

-0.06

XGSI.L vs. AEGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSI.L на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEGG.L равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSI.L и AEGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGSI.LAEGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.02

+0.25

Корреляция

Корреляция между XGSI.L и AEGG.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSI.L и AEGG.L

Ни XGSI.L, ни AEGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGSI.L и AEGG.L

Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AEGG.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и AEGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGSI.LAEGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-15.75%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.38%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-1.91%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.77%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSI.L и AEGG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGSI.LAEGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.04%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

5.32%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

8.66%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

11.04%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

11.04%

-6.28%