Сравнение XGSI.L с AEGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L).
XGSI.L и AEGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSI.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. AEGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и AEGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGSI.L и AEGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.36% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -13.31% | -1.02% |
AEGG.L iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -1.19% | 12.24% | 1.35% | 11.22% | -21.88% | 1.25% |
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -1.19%.
XGSI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
AEGG.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGSI.L и AEGG.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AEGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGSI.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
AEGG.L
Сравнение XGSI.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | AEGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.08 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.02 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 2.62 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.02 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XGSI.L и AEGG.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и AEGG.L
Ни XGSI.L, ни AEGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и AEGG.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AEGG.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и AEGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGSI.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -15.75% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.38% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -1.91% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -7.77% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.67% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и AEGG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | AEGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.04% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 5.32% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 8.66% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 11.04% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 11.04% | -6.28% |