PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGSI.L с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGSI.L с CCLFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both funds - XGSI.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater. Over the past 5 years, XGSI.L returned -0.71%/yr vs 8.75%/yr for CCLFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности XGSI.L и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 2.33%.

XGSI.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.92%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.37%
3 года*
10.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGSI.L и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged		-0.60%4.05%1.18%5.88%-13.31%-2.49%5.86%2.62%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between XGSI.L and CCLFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с XGSI.L:
XGSI.L с VAGF.DEXGSI.L с EGOG.LXGSI.L с GOVD.LXGSI.L с GAGG.LXGSI.L с GLDXGSI.L с AEGG.LXGSI.L с XCX6.L
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с FLOTCCLFX с ARESCCLFX с JAAA

Доходность на риск

XGSI.L vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGSI.L
Ранг доходности на риск XGSI.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSI.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSI.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSI.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSI.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSI.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSI.L c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGSI.LCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
8.70

-8.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
21.12

-20.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

7.88

-6.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

39.76

-39.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

221.76

-220.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSI.L vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSI.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSI.L и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGSI.LCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

8.70

-8.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

5.10

-5.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

4.57

-4.35

Просадки

Сравнение просадок XGSI.L и CCLFX

Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGSI.LCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-3.91%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-0.19%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.29%

-0.46%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-2.25%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

0.00%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-0.16%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.03%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSI.L и CCLFX

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGSI.LCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.23%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.65%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

0.88%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

1.73%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

1.87%

+2.88%

Сравнение комиссий XGSI.L и CCLFX

XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSI.L и CCLFX

XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%
XGSI.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGSI.L and CCLFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор