Сравнение TISI с RAIL
TISI (Team, Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TISI in Specialty Business Services, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, TISI returned -24.31%/yr vs -6.11%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TISI и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISI показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -31.53%. За последние 10 лет акции TISI уступали акциям RAIL по среднегодовой доходности: -24.31% против -6.11% соответственно.
TISI
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- -26.80%
- 10 лет*
- -24.31%
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
Сравнение доходности по годам TISI и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISI Team, Inc. | 26.89% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between TISI and RAIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between TISI and RAIL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TISI:
$81.74M
RAIL:
$269.27M
TISI:
-$7.47
RAIL:
$0.88
TISI:
0.09
RAIL:
0.54
TISI:
$912.88M
RAIL:
$469.01M
TISI:
$213.01M
RAIL:
$69.61M
TISI:
$27.12M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISI vs. RAIL — Ранг доходности на риск
TISI
RAIL
Сравнение TISI c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISI | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISI | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | -0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.07 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TISI и RAIL
Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISI | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -98.88% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -50.34% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.06% | -71.67% | +20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.44% | -71.67% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | -96.23% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -88.86% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.69% | -71.86% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 27.55% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISI и RAIL
Team, Inc. (TISI) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что TISI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISI | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 12.69% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 45.90% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 62.54% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 69.18% | +29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.17% | 73.67% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISI и RAIL
Ни TISI, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
TISI Team, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TISI и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TISI и RAIL
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TISI and RAIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISI has higher volatility (16.29%) compared to RAIL (12.69%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs RAIL's -98.88%.
RAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISI и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор