PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.


XFRM.L

1 день
0.71%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
20.43%
С начала года
26.54%
1 год
40.21%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.90%

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и ROLL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
26.54%23.07%6.74%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-16.37%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%

Correlation

The correlation between XFRM.L and ROLL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between XFRM.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XFRM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XFRM.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.50

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.58

-1.64

XFRM.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и ROLL.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и ROLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XFRM.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.51%

-26.90%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-13.94%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-13.94%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-20.45%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-7.10%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.50%

-9.17%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.06%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и ROLL.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XFRM.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.18%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

14.48%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

16.55%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.16%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

14.96%

+3.64%

Сравнение комиссий XFRM.L и ROLL.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и ROLL.L

Ни XFRM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, XFRM.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор