Сравнение XFRM.L с ROLL.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 12.66%/yr vs 12.71%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.
XFRM.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.90%
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFRM.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26.54% | 23.07% | 6.74% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -16.37% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and ROLL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between XFRM.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
ROLL.L
Сравнение XFRM.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFRM.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.50 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.58 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и ROLL.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -26.90% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -13.94% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -13.94% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -20.45% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -7.10% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.50% | -9.17% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.06% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и ROLL.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.18% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 14.48% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 16.55% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 16.16% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.96% | +3.64% |
Сравнение комиссий XFRM.L и ROLL.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и ROLL.L
Ни XFRM.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XFRM.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор