PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFRM.L и WCOM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-9.01%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
24.78%24.01%0.78%-2.89%-0.23%24.41%2.48%8.36%-6.06%
Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у WCOM.L с доходностью 24.78%.


XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%

WCOM.L

1 день
-0.96%
1 месяц
7.68%
С начала года
24.78%
6 месяцев
29.99%
1 год
39.71%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Сравнение комиссий XFRM.L и WCOM.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCOM.L в 0.35%.


Доходность на риск

XFRM.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFRM.LWCOM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.20

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.90

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

4.49

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

13.84

-1.77

XFRM.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFRM.LWCOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.51

-0.38

Корреляция

Корреляция между XFRM.L и WCOM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и WCOM.L

Ни XFRM.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и WCOM.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки WCOM.L в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и WCOM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XFRM.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-27.58%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.79%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-26.41%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.60%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-12.59%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.32%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и WCOM.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XFRM.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

6.33%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

13.67%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.00%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.91%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.96%

+0.30%