Сравнение XFRM.L с XBCU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).
XFRM.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и XBCU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFRM.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции XFRM.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.62% соответственно.
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFRM.L и XBCU.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Доходность на риск
XFRM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
XBCU.L
Сравнение XFRM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.56 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.00 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.22 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 8.53 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.56 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XFRM.L и XBCU.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и XBCU.L
Ни XFRM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и XBCU.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и XBCU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFRM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -62.92% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.60% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -27.83% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -37.15% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -4.38% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -30.03% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и XBCU.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.69% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 15.45% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 19.52% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.72% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.54% | +1.72% |