PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFRM.L и GDIG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-14.84%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 16.01%.


XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%

GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий XFRM.L и GDIG.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.


Доходность на риск

XFRM.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFRM.LGDIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.84

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.19

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

4.17

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

16.96

-4.89

XFRM.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIG.L равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFRM.LGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между XFRM.L и GDIG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и GDIG.L

Ни XFRM.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и GDIG.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и GDIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XFRM.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-40.03%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-24.08%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-40.03%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-12.40%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-12.75%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.93%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и GDIG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 9.41%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XFRM.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

15.29%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

29.11%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

34.70%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

30.92%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

29.74%

-11.48%