Сравнение XFRM.L с GDIG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L).
XFRM.L и GDIG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и GDIG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFRM.L и GDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -14.84% |
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 16.01% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 7.14% | 31.37% | 25.35% | -14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 16.01%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
GDIG.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 34.46%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFRM.L и GDIG.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.
Доходность на риск
XFRM.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
GDIG.L
Сравнение XFRM.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | GDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.84 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.19 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 4.17 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 16.96 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XFRM.L и GDIG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и GDIG.L
Ни XFRM.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и GDIG.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и GDIG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFRM.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -40.03% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -24.08% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -40.03% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -12.40% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -12.75% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.93% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и GDIG.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 9.41%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 15.29% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 29.11% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 34.70% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 30.92% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 29.74% | -11.48% |