PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с WXAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с WXAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFRM.L returned 22.90%/yr vs 20.75%/yr for WXAG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for WXAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и WXAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у WXAG.L с доходностью 28.27%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.00%
С начала года
36.57%
6 месяцев
38.59%
1 год
57.89%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.27%
6 месяцев
35.13%
1 год
63.03%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и WXAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%-8.59%
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%

Correlation

The correlation between XFRM.L and WXAG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between XFRM.L and WXAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WCOM.LXFRM.L с RICI.L
Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TOWXAG.L с WCOB.L

Доходность на риск

XFRM.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LWXAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.39

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.23

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

18.93

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. WXAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WXAG.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и WXAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LWXAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и WXAG.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и WXAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LWXAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-26.77%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-12.00%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-14.35%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.32%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-16.07%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.32%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и WXAG.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LWXAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.15%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

19.27%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

21.92%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

22.54%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

22.54%

-4.09%

Сравнение комиссий XFRM.L и WXAG.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и WXAG.L

Ни XFRM.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and WXAG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFRM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFRM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.60% for WXAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и WXAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор