Сравнение XFRM.L с UD06.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L).
XFRM.L и UD06.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и UD06.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFRM.L и UD06.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -11.54% |
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.19% | 26.52% | 2.49% | -1.74% | 4.15% | 28.06% | 3.36% | 7.86% | -18.48% |
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 15.19%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
UD06.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFRM.L и UD06.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.
Доходность на риск
XFRM.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
UD06.L
Сравнение XFRM.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | UD06.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.71 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.22 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.14 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между XFRM.L и UD06.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и UD06.L
Ни XFRM.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и UD06.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и UD06.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFRM.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -32.66% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -8.82% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -23.45% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.65% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.17% | -11.96% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.42% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и UD06.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 4.23% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 12.20% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 17.07% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.73% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.02% | +0.24% |