PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFRM.L и UD06.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-11.54%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.19%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-18.48%
Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 15.19%.


XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%

UD06.L

1 день
0.98%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.19%
6 месяцев
21.89%
1 год
29.28%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XFRM.L и UD06.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.


Доходность на риск

XFRM.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFRM.LUD06.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.71

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.07

3.22

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

10.14

+1.93

XFRM.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFRM.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.41

-0.28

Корреляция

Корреляция между XFRM.L и UD06.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и UD06.L

Ни XFRM.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и UD06.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и UD06.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XFRM.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-32.66%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.82%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-23.45%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.65%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-11.96%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.42%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и UD06.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XFRM.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.23%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

12.20%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

17.07%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.73%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.02%

+0.24%