PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

XFLX и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и PSDM

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.46%2.56%4.01%3.90%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

XFLX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARY
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий XFLX и PSDM

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

XFLX
FundX Flexible ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

XFLX vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.59

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

4.15

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

4.35

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

16.77

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.59

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

3.01

-2.15

Корреляция

Корреляция между XFLX и PSDM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и PSDM

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности PSDM в 4.91%

TTM202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		9.84%9.80%4.55%4.05%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и PSDM

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-1.19%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-1.19%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.35%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.17%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.31%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и PSDM

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.92%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.17%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

1.96%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.02%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

2.02%

+2.72%