PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLX с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLX (FundX Flexible ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, XFLX returned 4.88% vs 5.62% for MUSI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности XFLX и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

XFLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLX и MUSI

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		1.27%2.56%4.01%3.90%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%6.41%

Correlation

The correlation between XFLX and MUSI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between XFLX and MUSI shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XFLX и MUSI

Секторы
XFLX
MUSI

Технологии

17.7%

-

Промышленность

17.4%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Здравоохранение

9.4%
22.1%

Коммунальные услуги

8.9%
77.9%

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.7%

-

Энергетика

2.1%

-

Технологии

XFLX
17.7%
MUSI

-

Промышленность

XFLX
17.4%
MUSI

-

Финансовые услуги

XFLX
14.5%
MUSI

-

Здравоохранение

XFLX
9.4%
MUSI
22.1%

Коммунальные услуги

XFLX
8.9%
MUSI
77.9%

Коммуникационные услуги

XFLX
8.5%
MUSI

-

Сырьевые материалы

XFLX
7.0%
MUSI

-

Потребительский циклический сектор

XFLX
6.2%
MUSI

-

Потребительский защитный сектор

XFLX
4.6%
MUSI

-

Недвижимость

XFLX
3.7%
MUSI

-

Энергетика

XFLX
2.1%
MUSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с VGMSXFLX с SOFRXFLX с CGMS
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

XFLX vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.71

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.55

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.03

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

7.28

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.45

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XFLX и MUSI

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLXMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-13.91%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.78%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.98%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.22%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и MUSI

FundX Flexible ETF (XFLX) и American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеют волатильность 1.20% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLXMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.60%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.34%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.84%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.84%

-0.15%

Сравнение комиссий XFLX и MUSI

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и MUSI

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.67%9.80%4.55%4.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XFLX and MUSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.23%) compared to XFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, XFLX dropped -6.54% vs MUSI's -13.91%.

On 1-year performance, MUSI leads with 5.62% vs 4.88% for XFLX. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSI has performed better with a 5.62% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.

XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 5.53% for MUSI.

They also come from different issuers: FundX and American Century. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLX и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор