PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с MUSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).

XFLX и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и MUSI

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%4.01%3.90%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью -0.07%.

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARY
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS

Сравнение комиссий XFLX и MUSI

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

XFLX
FundX Flexible ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

XFLX vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXMUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.31

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.72

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.96

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

7.89

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.31

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.44

Корреляция

Корреляция между XFLX и MUSI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и MUSI

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности MUSI в 5.27%

TTM20252024202320222021
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и MUSI

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и MUSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-13.91%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.97%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.80%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.33%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.74%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и MUSI

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.70%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.27%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

4.35%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.88%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.88%

-0.14%