PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Angel Oak Income ETF (CARY).

XFLX и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и CARY

2026 (YTD)20252024
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%-0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с SOFR
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий XFLX и CARY

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

XFLX
FundX Flexible ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

XFLX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.05

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

4.48

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.66

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

4.91

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

18.21

-16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.05

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.82

-1.94

Корреляция

Корреляция между XFLX и CARY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и CARY

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности CARY в 6.07%

TTM202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и CARY

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-1.28%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-1.28%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.84%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.22%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.34%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и CARY

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.89%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.27%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

2.05%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.18%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

2.18%

+2.56%