PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLX с CARY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XFLX (FundX Flexible ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, XFLX returned 4.92% vs 6.94% for CARY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.80%/yr for CARY.

Доходность

Сравнение доходности XFLX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.74%.

XFLX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.94%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLX и CARY

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		1.16%2.56%4.01%3.90%
CARY
Angel Oak Income ETF		1.74%7.54%6.93%3.64%

Correlation

The correlation between XFLX and CARY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.48

Over the past year, XFLX and CARY have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XFLX и CARY

Секторы
XFLX
CARY

Технологии

17.7%

-

Промышленность

17.4%

-

Финансовые услуги

14.5%
1.0%

Здравоохранение

9.4%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Сырьевые материалы

7.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

3.7%

-

Энергетика

2.1%

-

Технологии

XFLX
17.7%
CARY

-

Промышленность

XFLX
17.4%
CARY

-

Финансовые услуги

XFLX
14.5%
CARY
1.0%

Здравоохранение

XFLX
9.4%
CARY

-

Коммунальные услуги

XFLX
8.9%
CARY

-

Коммуникационные услуги

XFLX
8.5%
CARY

-

Сырьевые материалы

XFLX
7.0%
CARY
100.0%

Потребительский циклический сектор

XFLX
6.2%
CARY

-

Потребительский защитный сектор

XFLX
4.6%
CARY

-

Недвижимость

XFLX
3.7%
CARY

-

Энергетика

XFLX
2.1%
CARY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с VGMSXFLX с SOFRXFLX с CGMS
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF

Доходность на риск

XFLX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXCARYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.96

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
6.28

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.89

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

5.45

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

23.64

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.96

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.65

-1.70

Просадки

Сравнение просадок XFLX и CARY

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и CARY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-1.96%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.28%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.14%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.33%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.29%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и CARY

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.56%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

1.30%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

1.76%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

2.74%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

2.74%

+1.96%

Сравнение комиссий XFLX и CARY

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и CARY

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности CARY в 5.93%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.68%9.80%4.55%4.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XFLX and CARY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLX has higher volatility (1.22%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, XFLX dropped -6.54% vs CARY's -1.96%.

On 1-year performance, CARY leads with 6.94% vs 4.92% for XFLX. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARY has performed better with a 6.94% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.

XFLX has the higher dividend yield at 9.68%, compared with 5.93% for CARY.

They also come from different issuers: FundX and Angel Oak. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.80% for CARY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLX и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор