PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLT с VABS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, XFLT returned -5.93%/yr vs 3.26%/yr for VABS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -22.23%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.70%.

XFLT

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-22.23%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-27.04%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.08%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.93%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-22.23%-15.35%7.37%30.40%-20.30%16.72%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.37%

Correlation

The correlation between XFLT and VABS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.05

The correlation between XFLT and VABS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с XYLDXFLT с USAXFLT с PFLTXFLT с QQQIXFLT с JEPIXFLT с SPY
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

XFLT vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFLTVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.97

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.70

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.01

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

10.35

-11.69

XFLT vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFLT и VABS

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-7.12%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-0.98%

-39.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-1.42%

-45.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-7.12%

-39.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-0.15%

-38.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-1.40%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

0.38%

+19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и VABS

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.37%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

1.06%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

2.01%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

2.30%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

2.24%

+23.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и VABS

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности VABS в 5.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.07%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		21.40%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XFLT and VABS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLT has higher volatility (3.34%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs VABS's -7.12%.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор