Сравнение XFLT с VABS
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, XFLT returned -5.25%/yr vs 3.29%/yr for VABS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 2.03%.
XFLT
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -19.60%
- С начала года
- -21.46%
- 1 год
- -27.49%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLT и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -21.46% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 16.72% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 2.03% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.37% |
Correlation
The correlation between XFLT and VABS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between XFLT and VABS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. VABS — Ранг доходности на риск
XFLT
VABS
Сравнение XFLT c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLT | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.47 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.06 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.62 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLT и VABS
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -7.12% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -0.98% | -39.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -1.42% | -45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -7.12% | -39.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.55% | 0.00% | -37.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -1.39% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 0.38% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и VABS
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.37% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 1.07% | +17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 1.90% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 2.30% | +18.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 2.23% | +23.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и VABS
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.74%, что больше доходности VABS в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.05% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.74% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and VABS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFLT has higher volatility (3.97%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs VABS's -7.12%.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор