Сравнение XFLT с SGOV
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, XFLT returned -4.21%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
XFLT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.15% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 60.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between XFLT and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.06 |
The correlation between XFLT and SGOV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
XFLT
SGOV
Сравнение XFLT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 195.55 | -194.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 398.20 | -398.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4,462.00 | -4,463.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 20.28 | -21.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 14.74 | -14.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 12.49 | -12.47 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и SGOV
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -0.03% | -55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -0.01% | -40.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -0.01% | -47.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -0.03% | -47.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.92% | 0.00% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -0.00% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 0.00% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и SGOV
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.05% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 0.13% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 0.20% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 0.24% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 0.24% | +25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и SGOV
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.77% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFLT has higher volatility (3.18%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор