PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XFLT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLT с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, XFLT returned -5.25%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

XFLT

1 день
-1.72%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-19.60%
С начала года
-21.46%
1 год
-27.49%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-21.46%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%61.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between XFLT and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с XYLDXFLT с USAXFLT с JEPIXFLT с PFLTXFLT с QQQIXFLT с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

XFLT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFLTSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
20.89

-22.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
384.82

-386.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

385.05

-384.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

393.03

-393.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6,226.73

-6,228.01

XFLT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFLT и SGOV

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-0.03%

-55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-0.01%

-40.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-0.01%

-47.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-0.03%

-47.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.55%

0.00%

-37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-0.00%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.52%

0.00%

+21.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и SGOV

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.05%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

0.13%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

0.19%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

0.24%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

0.24%

+25.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и SGOV

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.74%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.74%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XFLT and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLT has higher volatility (3.97%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор