Сравнение XFIV с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XFIV и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и XTWO
И XFIV, и XTWO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XFIV
XTWO
Сравнение XFIV c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.36 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.73 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.09 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 14.75 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.36 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.77 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и XTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и XTWO
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и XTWO
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -1.73% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.91% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.58% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.40% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.25% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и XTWO
Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.56% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.91% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 1.56% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 2.20% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 2.20% | +3.30% |